Instrumenty pochodne stosowane przez Grupę Kapitałową
W ramach swojej działalności Bank i inne spółki Grupy Kapitałowej wykorzystują różnego typu pochodne instrumenty finansowe służące do celów zarządzania ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością. Najczęściej wykorzystywanymi typami instrumentów pochodnych w działalności Grupy Kapitałowej są: IRS, CIRS, FX Swap, FRA, Opcje, Forward. Pozostałe spółki zależne Grupy Kapitałowej mogą zawierać transakcje instrumentami pochodnymi wyłącznie w celu zabezpieczania ryzyka wynikającego z działalności podstawowej danej spółki.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa posiadała następujące typy instrumentów pochodnych:
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Aktywa | Zobowiązania | Aktywa | Zobowiązania | |
| Instrumenty zabezpieczające | 599.841 | 494.961 | 361.639 | 414.804 |
| Pozostałe instrumenty pochodne | 4.894.981 | 5.050.180 | 2.639.221 | 2.913.407 |
| Razem | 5.494.822 | 5.545.141 | 3.000.860 | 3.328.211 |
| Rodzaj kontraktu | 31.12.2014 | 31.12.2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| Aktywa | Zobowiązania | Aktywa | Zobowiązania | |
| IRS | 4.591.519 | 4.439.830 | 2.590.721 | 2.490.821 |
| CIRS | 340.972 | 616.841 | 252.941 | 545.073 |
| FX Swap | 227.857 | 237.542 | 39.908 | 156.393 |
| Opcje | 185.366 | 133.912 | 75.443 | 61.930 |
| FRA | 59.078 | 63.505 | 13.652 | 11.454 |
| Forward | 89.113 | 52.838 | 24.552 | 60.143 |
| Inne | 917 | 673 | 3.643 | 2.397 |
| Razem | 5.494.822 | 5.545.141 | 3.000.860 | 3.328.211 |
Pochodne instrumenty finansowe - wartości nominalne instrumentów bazowych i wartość godziwa pochodnych instrumentów finansowych
31 grudnia 2014 roku
| Wartości nominalne instrumentów bazowych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | |
| Transakcje walutowe | ||||||
| Swap walutowy (FX Swap) | 33.083.683 | 5.081.541 | 6.685.243 | 1.956 | - | 44.852.423 |
| Zakup walut | 16.567.911 | 2.549.927 | 3.300.566 | 972 | - | 22.419.376 |
| Sprzedaż walut | 16.515.772 | 2.531.614 | 3.384.677 | 984 | - | 22.433.047 |
| Forward walutowy (Forward) | 1.923.619 | 3.856.935 | 5.868.067 | 2.492.142 | - | 14.140.763 |
| Zakup walut | 961.724 | 1.931.692 | 2.929.934 | 1.248.425 | - | 7.071.775 |
| Sprzedaż walut | 961.895 | 1.925.243 | 2.938.133 | 1.243.717 | - | 7.068.988 |
| Opcje | 1.674.263 | 1.685.847 | 5.169.592 | 9.643.722 | - | 18.173.424 |
| Zakup | 839.372 | 838.616 | 2.579.685 | 4.784.088 | - | 9.041.761 |
| Sprzedaż | 834.891 | 847.231 | 2.589.907 | 4.859.634 | - | 9.131.663 |
| Cross Currency (CIRS) | 2.667.659 | - | 9.081.656 | 19.181.620 | 19.870.929 | 50.801.864 |
| Zakup | 1.330.822 | - | 4.434.648 | 9.513.434 | 10.032.464 | 25.311.368 |
| Sprzedaż | 1.336.837 | - | 4.647.008 | 9.668.186 | 9.838.465 | 25.490.496 |
| Transakcje stopy procentowej | ||||||
| Swap na stopę procentową (IRS) | 15.563.390 | 27.969.212 | 99.850.642 | 241.827.138 | 39.423.204 | 424.633.586 |
| Zakup | 7.781.695 | 13.984.922 | 49.925.893 | 120.913.987 | 19.711.602 | 212.318.099 |
| Sprzedaż | 7.781.695 | 13.984.290 | 49.924.749 | 120.913.151 | 19.711.602 | 212.315.487 |
| Forward Rate Agreement (FRA) | 21.823.000 | 22.975.000 | 47.575.000 | 10.850.000 | - | 103.223.000 |
| Zakup | 11.544.000 | 9.605.000 | 22.200.000 | 5.725.000 | - | 49.074.000 |
| Sprzedaż | 10.279.000 | 13.370.000 | 25.375.000 | 5.125.000 | - | 54.149.000 |
| Pozostałe transakcje | ||||||
| Inne (w tym na indeks giełdowy) | 3.274.082 | 130.246 | 1.672.853 | 1.035.139 | - | 6.112.320 |
| Zakup | 1.296.588 | 67.802 | 662.743 | 552.384 | - | 2.579.517 |
| Sprzedaż | 1.977.494 | 62.444 | 1.010.110 | 482.755 | - | 3.532.803 |
| Razem instrumenty pochodne | 80.009.696 | 61.698.781 | 175.903.053 | 285.031.717 | 59.294.133 | 661.937.380 |
31 grudnia 2013 roku
| Wartości nominalne instrumentów bazowych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | |
| Transakcje walutowe | ||||||
| Swap walutowy (FX Swap) | 9.114.776 | 621.348 | 2.413.223 | - | - | 12.149.347 |
| Zakup walut | 4.539.899 | 299.874 | 1.170.424 | - | - | 6.010.197 |
| Sprzedaż walut | 4.574.877 | 321.474 | 1.242.799 | - | - | 6.139.150 |
| Forward walutowy (Forward) | 2.020.788 | 2.202.576 | 3.397.762 | 479.550 | - | 8.100.676 |
| Zakup walut | 1.008.082 | 1.099.414 | 1.682.174 | 233.773 | - | 4.023.443 |
| Sprzedaż walut | 1.012.706 | 1.103.162 | 1.715.588 | 245.777 | - | 4.077.233 |
| Opcje | 1.454.808 | 1.201.679 | 4.126.364 | 1.024.474 | - | 7.807.325 |
| Zakup | 730.276 | 589.870 | 2.023.539 | 508.731 | - | 3.852.416 |
| Sprzedaż | 724.532 | 611.809 | 2.102.825 | 515.743 | - | 3.954.909 |
| Cross Currency (CIRS) | 1.490.674 | 1.354.330 | 2.462.933 | 25.246.228 | 9.914.523 | 40.468.688 |
| Zakup | 745.837 | 678.010 | 1.236.520 | 12.567.095 | 4.924.105 | 20.151.567 |
| Sprzedaż | 744.837 | 676.320 | 1.226.413 | 12.679.133 | 4.990.418 | 20.317.121 |
| Transakcje stopy procentowej | ||||||
| Swap na stopę procentową (IRS) | 19.499.684 | 28.960.018 | 74.498.472 | 213.739.652 | 23.776.104 | 360.473.930 |
| Zakup | 9.749.842 | 14.480.009 | 37.249.236 | 106.869.826 | 11.888.052 | 180.236.965 |
| Sprzedaż | 9.749.842 | 14.480.009 | 37.249.236 | 106.869.826 | 11.888.052 | 180.236.965 |
| Forward Rate Agreement (FRA) | - | - | 49.114.000 | 3.100.000 | - | 52.214.000 |
| Zakup | - | - | 26.063.000 | 1.100.000 | - | 27.163.000 |
| Sprzedaż | - | - | 23.051.000 | 2.000.000 | - | 25.051.000 |
| Pozostałe transakcje | ||||||
| Inne (w tym na indeks giełdowy) | 5.456.692 | 111.580 | 489.039 | 1.424.298 | - | 7.481.609 |
| Zakup | 2.497.383 | 87.915 | 259.177 | 769.506 | - | 3.613.981 |
| Sprzedaż | 2.959.309 | 23.665 | 229.862 | 654.792 | - | 3.867.628 |
| Razem instrumenty pochodne | 39.037.422 | 34.451.531 | 136.501.793 | 245.014.202 | 33.690.627 | 488.695.575 |